サイコロジカルラインは0～100%の範囲で数値が変動し、25%（あるいは20%）以下で売られすぎなため買い、75%（あるいは80%）以上で買われすぎなため売りという判断されることが一般的ですが、設定する期間を変更するとそれに伴ってサイコロジカルラインの上下幅が変わるため同じ売買タイミングで判断できませんでした。
その問題を解決するために、こちらの記事でサイコロジカルラインの期間を変えることで売買シグナルラインがどう変化するのか検証し最適値を計算しました。
今回はこれらの数値を使ってバックテストをしたら成績がどうなるのかを検証していきます。
検証方法について
通常はサイコロジカルラインだけでなく他のインジケーターを組み合わせることでより良い結果を得られますが、今回はサイコロジカルライン単体で考えたときにどの程度のパフォーマンスが出るのかを検証していきます。
上述ページの数値を使い、サイコロジカルラインが買いシグナルラインを下回ったら翌日の始値で買い、売りシグナルラインを上回ったら翌日の始値で売ったときの勝率や損益を集計します。
買いシグナルが連日続いた場合、2日目以降は売りシグナルが出るまで無視し、売買が重複しないようにしています。
資金100万円の単利売買で手数料は考慮せず、銘柄は検証時点での日経225採用銘柄です。（データ範囲は2010年1月1日～2023年12月31日）
検証するサイコロジカルライン期間は2～75日ですが、データを全て掲載するとページが大変なことになるので一部に絞って掲載します。
尚、Pythonを使った自作コードで検証しているため不正確な結果になっている可能性があることに注意してください。
検証結果
期間が増えるほど取引数がかなり減っていくものの勝率とプロフィットファクターが高くなっていきます。
大体期間36日から勝率が80%を超えるようなので、長期設定であれば手法の1つとして実運用できるかもしれません。
もちろんカーブフィッティングの可能性もあるし再現性が無いかもしれないので要注意ですが、買いシグナルが出ていれば売買を検討する価値はあると思います。
ただし数年単位の長期ホールドになるので余剰資金でないと実行は難しいですが。
サイコロジカルライン 期間2日
全トレード数: 62009
勝ちトレード数: 37823／負けトレード数: 24186
勝率: 61.00%／負率: 39.00%
利益: 2078774円／損失: -1503452円
純利益: 575322円
勝ちトレード平均利益: 1007円／負けトレード平均損失: 1243円
勝ちトレード最大利益: 17105円／負けトレード最大損失: 24162円
プロフィットファクター: 1.383
サイコロジカルライン 期間5日
全トレード数: 23084
勝ちトレード数: 14256／負けトレード数: 8828
勝率: 61.76%／負率: 38.24%
利益: 1529782円／損失: -918656円
純利益: 611126円
勝ちトレード平均利益: 784円／負けトレード平均損失: 847円
勝ちトレード最大利益: 15617円／負けトレード最大損失: 22344円
プロフィットファクター: 1.665
サイコロジカルライン 期間10日
全トレード数: 4657
勝ちトレード数: 3017／負けトレード数: 1640
勝率: 64.78%／負率: 35.22%
利益: 897376円／損失: -378693円
純利益: 518682円
勝ちトレード平均利益: 731円／負けトレード平均損失: 643円
勝ちトレード最大利益: 11437円／負けトレード最大損失: 12147円
プロフィットファクター: 2.370
サイコロジカルライン 期間15日
全トレード数: 1302
勝ちトレード数: 896／負けトレード数: 406
勝率: 68.82%／負率: 31.18%
利益: 586866円／損失: -137077円
純利益: 449788円
勝ちトレード平均利益: 1024円／負けトレード平均損失: 559円
勝ちトレード最大利益: 41460円／負けトレード最大損失: 6334円
プロフィットファクター: 4.281
サイコロジカルライン 期間20日
全トレード数: 453
勝ちトレード数: 352／負けトレード数: 101
勝率: 77.70%／負率: 22.30%
利益: 455589円／損失: -44457円
純利益: 411132円
勝ちトレード平均利益: 1639円／負けトレード平均損失: 593円
勝ちトレード最大利益: 67745円／負けトレード最大損失: 6393円
プロフィットファクター: 10.248
サイコロジカルライン 期間25日
全トレード数: 461
勝ちトレード数: 344／負けトレード数: 117
勝率: 74.62%／負率: 25.38%
利益: 342815円／損失: -41591円
純利益: 301224円
勝ちトレード平均利益: 1233円／負けトレード平均損失: 462円
勝ちトレード最大利益: 20748円／負けトレード最大損失: 5527円
プロフィットファクター: 8.242
サイコロジカルライン 期間50日
全トレード数: 117
勝ちトレード数: 110／負けトレード数: 7
勝率: 94.02%／負率: 5.98%
利益: 177451円／損失: -4194円
純利益: 173257円
勝ちトレード平均利益: 1829円／負けトレード平均損失: 699円
勝ちトレード最大利益: 48427円／負けトレード最大損失: 2772円
プロフィットファクター: 42.311
サイコロジカルライン 期間75日
全トレード数: 79
勝ちトレード数: 73／負けトレード数: 6
勝率: 92.41%／負率: 7.59%
利益: 93763円／損失: -1365円
純利益: 92399円
勝ちトレード平均利益: 1359円／負けトレード平均損失: 227円
勝ちトレード最大利益: 9443円／負けトレード最大損失: 792円
プロフィットファクター: 68.701
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