RCIは-100～100%の範囲で数値が変動し、-50%（あるいは-80%）以下で売られすぎなため買い、50%（あるいは80%）以上で買われすぎなため売りという判断されることが一般的ですが、設定する期間を変更するとそれに伴ってRCIの動き方が変わるため同じ売買タイミングで判断していいのか不明でした。
その問題を解決するために、こちらの記事でRCIの期間を変えることで売買シグナルラインがどう変化するのか検証し最適値を計算しました。
今回はこれらの数値を使ってバックテストをしたら成績がどうなるのかを検証していきます。
検証方法について
通常はRCIだけでなく他のインジケーターを組み合わせることでより良い結果を得られますが、今回はRCI単体で考えたときにどの程度のパフォーマンスが出るのかを検証していきます。
上述ページの数値を使い、RCIが買いシグナルラインを下回ったら翌日の始値で買い、売りシグナルラインを上回ったら翌日の始値で売ったときの勝率や損益を集計します。
買いシグナルが連日続いた場合、2日目以降は売りシグナルが出るまで無視し、売買が重複しないようにしています。
資金100万円の単利売買で手数料は考慮せず、銘柄は検証時点での日経225採用銘柄です。（データ範囲は2010年1月1日～2023年12月31日）
検証するRCI期間は2～75日ですが、データを全て掲載するとページが大変なことになるので一部に絞って掲載します。
尚、Pythonを使った自作コードで検証しているため不正確な結果になっている可能性があることに注意してください。
検証結果
日経平均株価の上昇に合わせてどの期間でも利益が出ていますが短期の場合◯◯ショックの影響をモロに受けています。
しかし期間が50日程度になると影響が無くなるためRCI単体の場合は中長期で使用するのがいいかもしれません。
特に2020年のコロナショックでは底を拾えたからなのか利益が急上昇していることから、特に大きな出来事があったときの相場転換を読むのに使えそうです。
期間を短く設定するのであれば間違いなく他の判断材料が必要になるでしょう。
RCI 期間2日
全トレード数: 179672
勝ちトレード数: 103873／負けトレード数: 75799
勝率: 57.81%／負率: 42.19%
利益: 2991943円／損失: -2592339円
純利益: 399605円
勝ちトレード平均利益: 1544円／負けトレード平均損失: 1804円
勝ちトレード最大利益: 21910円／負けトレード最大損失: 46445円
プロフィットファクター: 1.154
RCI 期間5日
全トレード数: 51494
勝ちトレード数: 33131／負けトレード数: 18363
勝率: 64.34%／負率: 35.66%
利益: 1793495円／損失: -1333045円
純利益: 460450円
勝ちトレード平均利益: 837円／負けトレード平均損失: 1347円
勝ちトレード最大利益: 24973円／負けトレード最大損失: 54698円
プロフィットファクター: 1.345
RCI 期間10日
全トレード数: 22698
勝ちトレード数: 15209／負けトレード数: 7489
勝率: 67.01%／負率: 32.99%
利益: 1283672円／損失: -772318円
純利益: 511354円
勝ちトレード平均利益: 659円／負けトレード平均損失: 973円
勝ちトレード最大利益: 12326円／負けトレード最大損失: 40692円
プロフィットファクター: 1.662
RCI 期間15日
全トレード数: 15239
勝ちトレード数: 10432／負けトレード数: 4807
勝率: 68.46%／負率: 31.54%
利益: 1108803円／損失: -617883円
純利益: 490921円
勝ちトレード平均利益: 631円／負けトレード平均損失: 846円
勝ちトレード最大利益: 13516円／負けトレード最大損失: 17231円
プロフィットファクター: 1.795
RCI 期間20日
全トレード数: 11359
勝ちトレード数: 7719／負けトレード数: 3640
勝率: 67.95%／負率: 32.05%
利益: 992783円／損失: -531099円
純利益: 461684円
勝ちトレード平均利益: 609円／負けトレード平均損失: 752円
勝ちトレード最大利益: 17723円／負けトレード最大損失: 17935円
プロフィットファクター: 1.869
RCI 期間25日
全トレード数: 9159
勝ちトレード数: 6307／負けトレード数: 2852
勝率: 68.86%／負率: 31.14%
利益: 981033円／損失: -449688円
純利益: 531345円
勝ちトレード平均利益: 620円／負けトレード平均損失: 708円
勝ちトレード最大利益: 17718円／負けトレード最大損失: 13317円
プロフィットファクター: 2.182
RCI 期間50日
全トレード数: 4531
勝ちトレード数: 3205／負けトレード数: 1326
勝率: 70.73%／負率: 29.27%
利益: 684097円／損失: -247659円
純利益: 436438円
勝ちトレード平均利益: 566円／負けトレード平均損失: 580円
勝ちトレード最大利益: 12466円／負けトレード最大損失: 13344円
プロフィットファクター: 2.762
RCI 期間75日
全トレード数: 2953
勝ちトレード数: 2169／負けトレード数: 784
勝率: 73.45%／負率: 26.55%
利益: 587018円／損失: -162469円
純利益: 424548円
勝ちトレード平均利益: 549円／負けトレード平均損失: 531円
勝ちトレード最大利益: 29877円／負けトレード最大損失: 5948円
プロフィットファクター: 3.613
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